Тестирование Forex советников. Вступление.



Тестирование торговых советников является важной частью работы любого алготрейдера и инвестора. От качества моделирования зависит множество факторов, среди которых оценка рисков стратегии, её прибыльность и стабильность. Для получения наиболее точных результатов тестирования следует принять во внимание следующие критерии:

Период тестирования

Для получения наиболее точных результатов необходимо проводить тестирование за максимально-длительный период времени, чтобы избежать вероятность «подгонки» системы для работы на определенном рыночном этапе. Это является наиболее распространённой проблемой для большинства систем, так как результаты могут кардинально отличаться в зависимости от рыночных этапов. Например, период до 2007 года низковолатильный, с 2007 года и по 2011 наблюдался абсолютный хаос, вызванный мировым экономическим кризисом, период с 2011 года по 2016 характеризуется затяжными трендами и импульсами, а с 2017 года и по сегодняшний день — рыночный флет, то есть волатильность минимальная и какие-либо сильные тренду отсутствуют. 

От себя хочу добавить, что как раз та рыночная стадия, в которой мы находимся в текущий момент времени, является наиболее неопределенной, а такого затяжного флета не было с 2007 года.

Таким образом, для качественного моделирования работы системы необходимо тестирование, которое будет затрагивать все вышеуказанные рыночные периоды, то есть начиная с 00-х годов.

Качество котировок

Большинство пользователей используют для тестирования Forex советников котировки, которые предоставляются брокером и доступны для загрузки в терминале Metatrader4. Качество данных котировок достаточно низкое, как и период для которых они доступны. Даже при наличии длительной истории котировок по Timeframe М1, качество тестирования будет весьма низким. При этом, Тестер Стратегий Metatrader4 имеет исключительно фиксированный размер спреда, а величину комиссии и скольжения вовсе нельзя задать.

Таким образом, для получения сакрального значения в графе «Качество моделирования 99%», трейдеру зачастую прибегают к сторонним продуктам. Наиболее популярным является TDS2 (Tick Data Suite 2), который, по сути, является плагином для Тестера Стратегий в терминале Metatrader4. Данный продукт имеет ряд преимуществ, среди которых:

— Загрузка тиковой истории с разных источников, самым популярным из которых является Dukascopy, предоставляющий тиковую историю с 2003–2006 года для большинства валютных пар;
— Тестирование с реальным плавающим спредом, который модулируется за счет наличия в котировках цены Bid и Ask;
— Расширенные настройки торговли, среди которых учёт комиссии и скольжения при тестировании.

Благодаря всем вышеперечисленным критериям, большинство пользователей считают как котировки Dukascopy, так и результаты, полученные в ходе тестирования с их помощью, -эталонными, но так ли это на самом деле?

В первую очередь стоит отметить сам источник котировок — Dukascopy. Данную компанию трудно назвать брокером. Dukascopy — это швейцарский банк, имеющий соответствующие лицензии. Таким образом, речь идёт о реальном рыночном исполнении сделок, а торговые условия значительно отличаются от тех, к которым нас приучили B-Book брокеры за последние годы, то есть о «кухонном» «нулевом» спреде можно забыть.

Однако, это не является ключевым фактором, о котором я хотел бы сказать. Наиболее важным критерием при тиковом тестировании Forex советников является качество моделирования, которое непосредственно зависит от количества тиков в истории. Трейдеры прибегают к использованию таких инструментов, как TDS2 и тиковой истории, в первую очередь, для получения наиболее репрезентативных результатов тестирования, а заветное значение 99% в графе «Качество моделирования» не дают поводов усомниться в полученных результатах.

Несмотря на «Качество моделирования 99%», большинство трейдеров сталкиваются с другой, более важной и ключевой проблемой: результаты тестирования системы значительно отличаются от результатов, полученных в результате реальной торговли, что заставляет усомниться в репрезентативности тестирования в целом. В первую очередь, это касается систем с низкой величиной Expectancy (Величина Ожидаемой прибыли), к которым можно отнести скальпинговые системы,  мартингейл, сетки и прочие, результаты работы которых зависят в значительной мере непосредственно от качества исполнения со стороны брокера.

Можно найти следующие объяснения почему это происходит:

  1. «Подгонка» — то есть, система оптимизирована под определенный период времени и результаты forward-тестов (реальной торговли) будут значительно отличаться от полученных ранее в тестере;
  2. Качество тестирования торгового советника в Тестере Стратегий;
Первая проблема является достаточно распространённой, однако, если мы сравниваем результаты тестирования с результатами реальной торговли, то данный пункт не может быть применён, поэтому следует прибегнуть ко второму пункту — «Качество тестирования», но как это возможно, если же Тестер Стратегий проинформировал нас о сакральной величине  — «Качество моделирования 99%»? Ответ кроется в самой платформе Metatrader4 и интегрированном в него Тестере Статегий.

В продолжении мы разберёмся возможно ли тестирование советников с качеством 99%: Перейти »

Дата публикации: