Обзор: Недооценённый ПАММ-счет Frame


ПАММ-счет управляющего Frame на площадке ICE-FX, по моему субъективному мнению, является одним из наиболее недооцененных и стоящих внимания инвесторов. В первую очередь это обосновано тем, что первый публичный мониторинг управляющего начал свою работы в октябре 2010 года. Я не знаю других подобных счетов со столь внушительной историей. Если таковые счета известны Вам, поделитесь ими в комментариях 😉

На данный момент публично-доступны мониторинги 2 счетов Frame


Брокер FXCM с октября 2010 года по август 2016 года*: https://www.myfxbook.com/members/frame_tr/frame2016/1725461 

* - в 2016 году брокер FXCM был лишен лицензии NFA в США и прекратил своё существование, из-за чего большинство счетов были закрыты.


Брокер ICE-FX с февраля 2016 года: https://www.myfxbook.com/members/IceFXMarkets/Frame/1528556 

Информация о счете в ПАММ-сервисе ICE-FX: https://ice-fx.com/ru/investor/rating/frame?tab=general 

Кроме того, следует отменить, что исходя из вышеприведенных графиков доходности, система имеет затяжные периоды стагнации, а основная прибыль была получена «на трендах», что не является странным, так как размер Stop Loss и Take Profit являются достаточно «длинными», что характеризует торговлю как среднесрочную (исходя из статистики Myfxbook средний период удержания сделок 5 дней):


Торговая стратегия ПАММ-управляющего Frame достаточно интересная и кардинально отличается от большинства других долгосрочных систем, в основе которых торговля на импульсах. В сети нет подробной информации о данном счете, однако можно сделать вывод, что торговля ведется Stop-ордерами, при этом используются Stop Loss, Take Profit, а так же Trailing Stop (по крайней мере об этом свидетельствует наличие закрытых сделок с небольшим размером профита), однако это не отображено в мониторингах, так как сделки копируются с мастер-счета управляющего.

Торговля ведётся на большом количество пар, что является существенным плюсом, так как это сокращает вероятность подгонки:


Тем не менее, с 2016 года на ПАММ-счете Frame управляющий значительно сократил количество используемых инструментов до 9: 


Кроме того, пары USDCAD и USDCHF c 2010 года показывают негативную тенденцию, поэтому можно их исключить из анализа. Таким образом, список используемых пар будет иметь следующий вид:



Таким образом, в данный момент времени для торговли можно использовать 7 валютных пар. Приведя статистику в соответствующий вид, получаем следующие данные:



Основные показатели системы достаточно убедительные, несмотря на затяжные периоды стагнации и низкую величину Profit Factor:

  • Прибыль: 75,24%
  • Просадка: 18,46%
  • RDD (соотношение прибыли к просадке): 4,07
  • Profit Factor: 1.24
  • Expectancy: 13.3 пипса
При этом, если привести в аналогичный вид закрытый счет с 2010 по 2016 года, то увидим следующее:



7 выбранных валютных пар так же показывают стабильные результаты с 2010 года, а ключевые показатели, как и в случае со счетом на ICE-FX, убедительны:

  • Прибыль: 582,9%
  • Просадка: 21,7%
  • RDD (соотношение прибыли к просадке): 26,86
  • Profit Factor: 1.29
  • Expectancy: 19.8 пипса
Таким образом, можно констатировать факт, что данная торговая стратегия должна стать неотъемлемой частью долгосрочного инвестиционного портфеля. Подобные системы - это редкость и, без преувеличения, являются бриллиантами в портфеле. При этом, она имеет низкую корреляцию с большинством других систем, так как не является импульсной. Так же, я никогда ранее не встречал настолько высоком значения RDD - 26,86 на реальных счетах, использующих среднесрочные и долгосрочные стратегии.

P.S. К сожалению, из-за длительных периодов стагнации, большинство инвесторов не обращают внимания на ПАММ-счета Frame, ведь предпочитают регулярную и стабильную прибыль по принципу «всё и сразу», однако профессиональные трейдеры и инвесторы несомненно выделят долю своего портфеля данному управляющему, тем более кто из трейдеров еще может похвастаться подтвержденными торговыми результатами с 2010 года, то есть более, чем за 9 лет?! 

Дата публикации: